종가베팅 계산기,
점수는 이렇게 나옵니다

1. 무엇을 맞히려는 계산인가

이 계산기가 다루는 대상은 단 하나입니다. 오늘 종가 대비 다음 거래일 시초가가 얼마나 높게(또는 낮게) 시작하는가입니다.

그래서 이 점수는 다음날 종가까지 들고 갔을 때의 수익률도, 며칠 뒤의 주가도 아닙니다. 장이 닫힌 뒤부터 다음날 아침 개장 순간까지, 딱 그 한 구간만 봅니다. 개념 자체가 낯설다면 종가베팅이란? 가이드를 먼저 보시는 편이 빠릅니다.

2. 어떤 자료를 썼나 — 출처·기간·시장

한국거래소 코스피·코스닥 상장 종목의 1분 단위 시세(분봉)와 하루 단위 시세(일봉)를 자체 서버에 거래일별로 쌓아 두고, 그 기록을 그대로 분석했습니다. 외부에서 받은 요약 자료나 남의 분석 결과를 옮긴 것이 아닙니다.

1분 단위 시세 121,595,633건은 2026년 6월 25일에 원본 저장소에서 직접 센 값이고, 2026년 8월 18일에 같은 조건으로 다시 세어 같은 값이 나오는 것을 확인했습니다. 표본 127,479건은 단위가 다릅니다 — 1분 시세를 하루치로 묶은 뒤 남은 ‘종목 하나의 하루’ 개수입니다.

3. 무엇을 세고, 무엇을 뺐나

분석 단위

계산의 기본 단위는 종목 하나의 하루입니다. 그날의 1분 단위 시세를 하루치로 요약해 40개 항목(당일 상승폭, 이동평균선 대비 위치, 시간대별 거래 비중, 마감 무렵 가격 흔들림 등)을 만들고, 그다음 거래일 시초가와 짝지어 한 건으로 셉니다.

다음에 해당하면 분석에서 뺐습니다

• 오전 9시 이전과 오후 3시 20분 이후의 시세 — 장 시작·마감 동시호가 구간은 성격이 달라 제외했습니다.
• 하루에 쌓인 1분 시세가 300개가 안 되는 종목·거래일 — 거래가 드문 날입니다.
• 하루 거래대금이 10억 원에 못 미치는 종목·거래일.
• 시가·고가·저가·종가나 거래량·거래대금이 0으로 기록된 날.
• 직전 거래일 종가가 없거나, 다음 거래일 시초가가 없는 날.
• 다음 거래일까지 5일이 넘게 벌어진 경우 — 긴 연휴를 사이에 낀 구간은 성격이 다릅니다.
• 상장한 지 60거래일이 안 돼 20일 평균 거래량이나 60거래일 전 종가를 만들 수 없는 종목.
• 다음날 시초가가 종가 대비 ±35%를 넘게 벌어진 기록 — 액면분할·권리락처럼 실제 매매 손익과 무관한 가격 조정이 섞이는 것을 막기 위해서입니다.

여기까지가 규칙을 만들 때 쓴 제외 기준입니다. 규칙을 만들 때는 종목 유형으로 거르지 않았습니다. 다만 계산기 화면의 후보 목록을 뽑을 때는 상장지수펀드·상장지수증권· 스팩·리츠·우선주와 관리종목을 따로 빼고, 주가 1,000원 미만도 후보에서 제외합니다.

4. 점수와 등급은 어떻게 나오나

4-1. 규칙을 먼저 찾았습니다

“이런 날이 다음날 오르더라”는 가설을 세우고 검증한 방식이 아니라, 반대로 했습니다. 40개 항목을 잘라 만든 단일 조건 1,628개를 놓고, 그 조건들을 두세 개씩 묶은 조합 328,403가지를 전부 채점했습니다. 여기에는 무작위로 뽑은 조합 240,000회가 포함됩니다. 이 중 아래 기준을 통과한 조합이 29,832개였고, 계산기에 실제로 탑재한 것은 성적 상위 68개입니다.

• 학습 구간 표본 80건 이상, 검증 구간 표본 20건 이상(최종 목록은 30건 이상)
• 학습 구간과 검증 구간의 평균 시초가 갭이 모두 0보다 클 것
• 검증 구간에서 오른 비율이 시장 전체 평균보다 2%포인트 이상 높을 것

68개 규칙이 실제로 보는 항목은 15가지입니다. 당일 상승폭, 5일·20일 평균가 대비 위치, 이틀·닷새 누적 상승폭, 하루 변동폭, 평균 체결가 대비 종가 위치, 평소 대비 거래량 배수, 그리고 오후 2시 30분·2시 50분 이후의 거래대금·거래량 비중과 마감 무렵 가격이 얼마나 안 흔들렸는지입니다. 외국인·기관 수급, 뉴스, 재무 정보는 규칙에 들어 있지 않습니다.

4-2. 점수 = 걸린 규칙의 과거 상승 비율

오늘 어떤 종목이 68개 규칙 중 여러 개에 걸리면, 그중 검증 구간 평균 시초가 갭이 가장 컸던 규칙 하나를 대표로 뽑습니다. 그리고 그 규칙의 검증 구간 상승 비율(%)을 반올림해 그대로 점수로 씁니다.

그러니까 화면의 82점은 “82% 확률로 오른다”는 예측이 아니라, 과거 같은 조건에 해당한 날 중 82%에서 다음날 시초가가 종가보다 높게 시작했다는 과거 기록입니다. 얼마나 벌었는지가 아니라 오른 날이 몇 %였는지만 나타냅니다.

어떤 규칙에도 걸리지 않으면 0점(F)입니다. 이는 “내일 안 오른다”는 뜻이 아니라 “이 방식으로 판단할 근거가 없다”는 뜻입니다.

4-3. 등급 구간

4-4. 점수에 붙는 유일한 가점

규칙에 하나라도 걸린 종목이 당일 상위 테마 1~5위에 속해 있으면 1위 +6점부터 5위 +2점까지 가점이 붙습니다. 이 가점은 위 백테스트에 들어 있지 않은 값이며, 경우에 따라 등급을 한 칸 올릴 수 있습니다. 규칙에 하나도 걸리지 않은 종목(0점)에는 붙지 않습니다.

4-5. 장중에는 점수를 다 채우지 않습니다

규칙의 절반가량은 오후 2시 30분·2시 50분 이후의 거래와 가격 흐름을 봅니다. 그 시각이 되기 전에는 해당 항목을 아예 계산하지 않고 ‘장 후반 확인’으로 비워 둡니다. 빈 값을 0으로 넣으면 “막판 거래가 전혀 없었다”로 잘못 읽혀 점수가 부당하게 올라가기 때문입니다. 계산기가 오후 3시부터 열리는 이유도 여기 있습니다.

5. 등급별 표본과 과거 통계

아래는 백테스트 결과입니다. 실제 매매 기록이나 실전 성과가 아닙니다. 기준 구간은 규칙을 만들 때 쓰지 않고 남겨 둔 검증 구간(2026-04-01 ~ 2026-06-18)입니다.

규칙끼리 조건이 겹쳐 같은 날이 여러 규칙에 중복해서 잡힙니다. 그래서 표의 표본 수를 등급별로 더하면 안 됩니다. 68개 규칙 전체의 검증 표본은 55건에서 1,072건 사이입니다.

가장 성적이 좋은 규칙 하나

68개 중 상승 비율이 가장 높았던 규칙은 “종가가 20일 평균가보다 28.3% 이상 위에 있고, 오후 2시 30분 이후 거래대금이 하루 전체의 2% 이하”입니다. 검증 구간 표본 76건, 평균 시초가 갭 +7.62%, 중앙값 +4.78%, 오른 날 비율 85.5%였습니다. 표본 76건은 매우 적습니다. 몇 건만 달라져도 이 숫자는 크게 흔들립니다.

같은 규칙이 가장 크게 빗나간 날

승률이 85.5%라는 말은 7건 중 1건꼴로 틀렸다는 뜻이기도 합니다. 이 규칙이 검증 구간에서 가장 크게 빗나간 날은 2026년 6월 2일 로보스타(090360)로, 다음날 시초가가 전날 종가보다 13.2% 낮게 시작했습니다. 그 뒤로는 6월 11일 미래에셋생명 −6.6%, 5월 21일 유니트론텍 −5.7% 순이었습니다.

실전 성과는 추적하지 않습니다

계산기를 공개한 뒤 화면에 나온 점수와 실제 다음날 시초가를 대조해 기록한 자료는 아직 없습니다. 이 페이지의 모든 숫자는 과거 데이터로 되돌려 계산한 결과이며, 실전 운용 성적이 아닙니다.

6. 화면의 ‘분석 건수’는 어떻게 만든 숫자인가

계산기 화면에 나오는 1억 건대의 분석 건수는 실측값과 추정값이 섞인 숫자입니다. 그 구성을 그대로 밝힙니다.

• 실측 기준값 121,595,633건 — 2025년 9월 5일부터 2026년 6월 18일까지의 1분 단위 시세를 실제로 센 값입니다. 이 값이 2026년 6월 28일 기준 표시값입니다.
• 그 이후는 추정 가산분 — 기준일 이후 마감된 거래일마다 2,690종목 × 390분 = 1,049,100건을 더합니다. 종목 수 2,690과 하루 390분은 고정한 값이라, 실제로 그날 거래된 종목 수·시세 개수와는 다릅니다. 즉 기준일 이후 증가분은 실측이 아니라 추정입니다.
• 오늘 장은 아직 끝나지 않았으므로 더하지 않고, 주말·휴장일에는 늘지 않습니다. 같은 날짜에는 항상 같은 값이 나옵니다.

7. 수수료·세금·호가 차이는 반영하지 않았습니다

위의 모든 갭 수치는 다음날 시초가와 오늘 종가의 가격 차이 그 자체입니다. 아래는 전부 빠져 있습니다.

• 매매 수수료
• 증권거래세
• 사려는 가격과 실제 체결 가격의 차이(호가 슬리피지)
• 마감 동시호가에서 원하는 수량을 원하는 가격에 못 사는 경우
• 다음날 시초가에 원하는 수량을 못 파는 경우

그래서 실제 손익은 화면의 갭 수치보다 낮습니다. 비용을 반영한 매도 시뮬레이션은 아직 하지 않았습니다.

8. 이 점수를 그대로 믿으면 안 되는 이유

1. 검증 구간이 규칙 선택에도 쓰였습니다. 68개 규칙은 검증 구간 성적을 보고 골라낸 것입니다. 그래서 5장의 승률·갭은 앞으로 기대할 수 있는 값보다 낙관적으로 치우쳐 있습니다. 규칙을 고른 뒤 완전히 새로운 기간에서 다시 확인하는 검증은 아직 하지 않았습니다.
2. 표본이 작습니다. 성적이 높은 SS·S 등급 규칙일수록 검증 표본이 55~97건에 불과합니다. 표본이 적을수록 우연히 좋은 성적이 나올 가능성이 커집니다.
3. 기간이 짧습니다. 약 9개월치 자료입니다. 이 기간에 겪지 않은 급락장이나 장기 하락장에서 같은 규칙이 작동한다는 근거는 없습니다.
4. 겨냥하는 종목군이 좁습니다.규칙 대부분이 ‘급등한 뒤 막판 거래가 마른 종목’을 찾습니다. 이런 종목에는 소형주와 테마주가 많고, 원하는 가격에 사고팔기 어려운 위험이 함께 따라옵니다.
5. 생존편향 가능성을 완전히 배제하지 못했습니다.1분 단위 시세는 거래일별로 저장돼 그날 실제 거래된 종목이 그대로 남습니다. 실제로 기간 안에 등장한 2,680개 종목 중 39개는 2026년 6월 전에 거래 기록이 끊깁니다. 그래서 ‘지금까지 살아남은 종목만’ 모은 자료는 아닙니다. 다만 과거분을 채워 넣을 때 당시 상장돼 있다 사라진 종목까지 빠짐없이 담았는지는 별도로 검증하지 못했습니다.
6. 규칙을 만든 조건과 화면에서 쓰는 조건이 완전히 같지는 않습니다. 규칙을 만들 때는 오후 3시 20분까지의 시세만 썼지만, 화면의 계산은 마감 동시호가가 반영되는 오후 3시 30분까지를 포함합니다. 또 규칙은 하루 거래대금 10억 원 이상인 종목·거래일에서만 검증했는데, 종목을 직접 입력해 조회할 때는 이 조건을 따로 걸지 않습니다. 거래가 한산한 종목의 점수는 검증된 범위 밖이라고 보셔야 합니다.
7. 상승 비율은 손익이 아닙니다. 오른 날이 85%여도 오른 날 +1%, 틀린 날 −13%면 합산 결과는 나빠질 수 있습니다. 화면의 점수에는 틀린 날 얼마나 잃었는지가 들어 있지 않습니다.
8. 손실은 대응할 수 없는 시간대에 확정됩니다. 국내 주식은 하루 최대 30%까지 움직입니다. 장 마감 뒤 악재가 나오면 다음날 시초가가 크게 낮은 자리에서 시작하고, 그 구간에는 팔 방법이 없습니다. 종가베팅은 이 대응 불가 구간을 통째로 감수하는 방식입니다. 실제로 이 방식의 최악 사례는 위 5장에 그대로 적어 두었습니다.

9. 잘못된 부분을 발견하셨다면

계산 방식이나 수치에 오류가 있다고 판단되시면 알려 주세요. 확인 후 이 페이지와 계산기를 함께 고치고, 무엇을 언제 고쳤는지 이 페이지에 남기겠습니다.

오류 제보·문의: hello@reloadkospi.com